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当( )时,可以选择卖出基差。A.空头选择权的价值较小 B.多头选择权的价值
当( )时,可以选择卖出基差。A.空头选择权的价值较小 B.多头选择权的价值
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2022-08-02
5
问题
当( )时,可以选择卖出基差。A.空头选择权的价值较小B.多头选择权的价值较小C.多头选择权的价值较大D.空头选择权的价值较大
选项
A.空头选择权的价值较小
B.多头选择权的价值较小
C.多头选择权的价值较大
D.空头选择权的价值较大
答案
D
解析
基差的空头,是国债期货的多头,相当于卖出了国债期货的空头选择权。在市场收益率波动比较小的情况下,最便宜可交割券较少发生变化,因此,当空头选择权的价值较大时,可以选择卖出基差。
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