首页
登录
从业资格
在回测结果中,交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为盈亏比。交易总是有赔
在回测结果中,交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为盈亏比。交易总是有赔
资格题库
2022-08-02
48
问题
在回测结果中,交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为盈亏比。交易总是有赔有赚,如果盈亏比越高,交易所获得的单笔收益越能够覆盖多笔可能出现的亏损,总体而言对胜率的要求就没有那么高。
A.买入10份看涨期权B,卖空21份标的资产B.买入10份看涨期权B,卖空10份标的资产C.买入20份看涨期权B,卖空21份标的资产D.买入20份看涨期权B,卖空10份标的资产
选项
A.买入10份看涨期权B,卖空21份标的资产
B.买入10份看涨期权B,卖空10份标的资产
C.买入20份看涨期权B,卖空21份标的资产
D.买入20份看涨期权B,卖空10份标的资产
答案
D
解析
对于上述问题,一般采用两个步骤:①首先构建组合满足Gamma中性。由-10×0.06+20×0.03=0,可知,投资者需购买20个单位B。②对冲组合的Delta风险。组合Delta=-0.6×10+0.8×20=10,所以投资者只需卖空10个单位标的资产即可。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/714093.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
一学生决心改掉迟到的毛病,遵守学校纪律,可冬天一到,他迟迟不肯起床,结果又迟到了
良好的师生关系是教育教学取得成功的()。 A.必然结果 B.必要保证 C.
内容型教学策略分为结构化策略与()。
人的发展是个体的内在因素与()在()中相互作用的结果。
小章原来认为“教学心理”就是研究知识掌握和技能形成的,后来要让他认为“教学策略”
学习策略
学习策略的几种成分是()。 A.认知策略 B.调节策略 C.元认知策略
训练学生对他们所阅读的东西产生一个类比或表现,以加深理解的学习策略属于()。
主要着眼于教学组织形式的教学策略设计,往往以某一教学内容为主导策略,来解决教学组
研究发现,我国儿童道德判断能力的发展早于皮亚杰,晚于科尔伯格的研究结果。()
随机试题
Ofallthegoalsoftheeducationreformmovement,noneismoredifficultth
Differencesbetweencountrieshavebecomelessevident.Forexample,nowaday
错
尿中高浓度VitC对尿糖试带法可造成A.影响同班氏法 B.正干扰 C.不影响
A.阿奇霉素 B.头孢菌素 C.青霉素 D.5-Fu E.阿昔洛韦妊娠合
一群孩子食用路边的烤串,半个小时候后,家长突然发现孩子的情况不对。原本活蹦乱跳的
长度为16cm的无菌镊子,存放于其浸泡容器中时,适宜的消毒液深度为()A.
下列关于网络图的说法错误的是( )。 A、一个网络图表示一项计划任务 B
哮喘急性发作首选的治疗药物是A.短效β2受体激动剂B.白三烯受体阻断剂C.吸入性
某采用标准设计施工总承包合同的工程项目,合同履行出现合同进度计划工作的延误,应由
最新回复
(
0
)