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在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。A、有95%的把握认为最大损失不会
在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。A、有95%的把握认为最大损失不会
题库
2022-08-02
49
问题
在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
选项
A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
答案
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解析
在险价值里指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。
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