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下列关于Rho的性质说法正确的有( )。A、看涨期权的Rho是负的 B、看跌期
下列关于Rho的性质说法正确的有( )。A、看涨期权的Rho是负的 B、看跌期
题库
2022-08-02
66
问题
下列关于Rho的性质说法正确的有( )。A、看涨期权的Rho是负的B、看跌期权的Rho是负的C、Rho随标的证券价格单调递增D、期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
选项
A、看涨期权的Rho是负的
B、看跌期权的Rho是负的
C、Rho随标的证券价格单调递增
D、期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
答案
BCD
解析
Rho的性质如下:①看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的;②Rho随标的证券价格单调递增;③对于看涨期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大;④对于看跌期权,标的价格越低,利率对期权价值的影响越大;⑤越是实值(标的价格>行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大;⑥越是虚值(标的价格<行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越小;⑦Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
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