某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在

免费题库2022-08-02  48

问题 某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利( )万元。A、8113.1B、8357.4C、8524.8D、8651.3

选项 A、8113.1
B、8357.4
C、8524.8
D、8651.3

答案 B

解析 此次Alpha策的操作共获利:8000000006.73%+(3263.8-3132.0)752300=8357.4(万元)。
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