某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项项目机会,需要招投标,该项目若中标

资格题库2022-08-02  41

问题 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项项目机会,需要招投标,该项目若中标。则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,此时欧元/人民币即期汇率约为8.38,人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险,该期权权利金为0.0009,合约大小为人民币100万元。该公司需要( )人民币/欧元看跌期权( )手。A、买入;17B、卖出;17C、买入;16D、卖出;16

选项 A、买入;17
B、卖出;17
C、买入;16
D、卖出;16

答案 A

解析 若项目中标,公司需要在2个月后支付200万欧元。为避免人民币贬值,欧元升值,应买入人民币/欧元看跌期权规避相关风险。200万欧元大约兑人民币为,200万/0.1193=1676(万元),对应大约16.76手期权合约。该公司应选择买入17手人民币/欧元看跌期权。
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