2. 从业资格
  3. 临近到期日时，（ ）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A、虚值期权

临近到期日时，（ ）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A、虚值期权

练习题库2022-08-02  47
问题 临近到期日时，（ ）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A、虚值期权B、平值期权C、实值期权D、以上都是
选项 A、虚值期权
B、平值期权
C、实值期权
D、以上都是
答案 B
解析 当平值期权在临近到期时，期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。这就是期权做市商卖出期权之后面临的牵制风险。
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