某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会,需要招投标。该项目若中标,

练习题库2022-08-02  58

问题 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会,需要招投标。该项目若中标,则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间,目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值,此时欧元/人民币即期汇率约为8.38,人民币/欧元的即期汇率约为0.1193。公司决定利用执行价格为0.1190的人民币/欧元看跌期权规避相关风险,该期权权利金为0.0009,人民币/欧元的期权合约大小为人民币100万元。基差定价中,影响升贴水定价的因素有(  )。A.运费B.利息C.经营成本D.当地现货市场的供求紧张状况

选项 A.运费
B.利息
C.经营成本
D.当地现货市场的供求紧张状况

答案 ABCD

解析 影响因素i包括运费、利息、储存费用、经营成本、利润。另一个重要因素就是当地现货市场的供求紧张状况。
考点:基差交易
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