假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD

最全题库2022-08-02 36

问题假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（　　）。（参考公式：F=Se^（Rd-Rf）T）A.0.808B.0.782C.0.824D.0.792

选项 A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792

答案 A

解析根据公式F=Se^（Rd-Rf）T，从题干中知F=0.8e^（5%-2%）4/12=0.808（USD/AUD）

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