假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD

最全题库2022-08-02  41

问题 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为(  )。(参考公式:F=Se^(Rd-Rf)T)A.0.808B.0.782C.0.824D.0.792

选项 A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792

答案 A

解析 根据公式F=Se^(Rd-Rf)T,从题干中知F=0.8e^(5%-2%)4/12=0.808(USD/AUD)
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