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可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有( )。A.期权的Delta
可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有( )。A.期权的Delta
资格题库
2022-08-02
49
问题
可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标有( )。A.期权的DeltaB.期权的GammaC.凸性D.久期
选项
A.期权的Delta
B.期权的Gamma
C.凸性
D.久期
答案
ABCD
解析
最常见的敏感性指标包括衡量股票价格系统性风险的β系数、衡量利率风险的久期和凸性以及衡量衍生品风险的希腊字母等。常用的希腊字母包括Delta、Gamma、Ve-ga、Theta、Rho。
考点:敏感性分析
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