某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半

最全题库2022-08-02  40

问题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%

选项 A.6.63%
B.2.89%
C.3.32%
D.5.78%

答案 A

解析 根据公式,考点:利率互换定价
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