某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值×[80%+1

免费题库2022-08-02 84

问题某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]。则该产品嵌入了（　　）。A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权

选项 A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.美式看涨期权
D.美式看跌期权

答案 B

解析产品中嵌入的期权主要体现在公式中的max（0，-指数收益率）这一项。只有在股指下跌时，期权到期时的价值才大于0，所以产品中嵌入了一个欧式看跌期权。
考点：保本型股指联结票据

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713588.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)