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已知策略A和策略B的收益情况如下图所示,假设无风险利率为6%。则策略A和策略B的
已知策略A和策略B的收益情况如下图所示,假设无风险利率为6%。则策略A和策略B的
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2022-08-02
60
问题
已知策略A和策略B的收益情况如下图所示,假设无风险利率为6%。则策略A和策略B的夏普比率分别是( )。{图1}A.0.53;0.83B.0.83;0.76C.0.76;0.65D.0.56;0.45
选项
A.0.53;0.83
B.0.83;0.76
C.0.76;0.65
D.0.56;0.45
答案
B
解析
策略A的月均收益率为6.67%,标准差为7.45%,夏普比率的计算公式为:
月度无风险利率为6%/12=0.5%,则策略A的夏普比率为(6.67%-0.5%)/7.45%=0.83;同理可得策略B的月均收益率为9.33%,标准差为11.59%,夏普比率为(9.33%-0.5%)/11.59%=0.76。考点:模型的测试与评估方法
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