根据下面资料，回答96-97题某股票组合市值8亿元，卢值为0．92。为对冲

admin2022-08-02 92

问题根据下面资料，回答96-97题某股票组合市值8亿元，卢值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货lO月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。该基金经理应该卖出股指期货( )手。A.702B.752C.802D.852

选项 A.702
B.752
C.802
D.852

答案 B

解析沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为：800000000×0．92／(3263．8×300)=752(手)。

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