2. 从业资格
  3. 上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（　　）。A.C@4000

上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（　　）。A.C@4000

资格题库2022-08-02  6
问题 上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（　　）。A.C@40000合约对冲2200元De1ta、C@41000合约对冲325．5元De1taB.C@40000合约对冲1200元De1ta、C@39000合约对冲700元De1ta、C@41000合约对冲625．5元C.C@39000合约对冲2525．5元De1taD.C@40000合约对冲1000元De1ta、C@39000合约对冲500元De1ta、C@41000合约对冲825．5元
选项 A.C@40000合约对冲2200元De1ta、C@41000合约对冲325．5元De1ta
B.C@40000合约对冲1200元De1ta、C@39000合约对冲700元De1ta、C@41000合约对冲625．5元
C.C@39000合约对冲2525．5元De1ta
D.C@40000合约对冲1000元De1ta、C@39000合约对冲500元De1ta、C@41000合约对冲825．5元
答案 B
解析 针对上题对冲方案存在的不足之处，例如所需建立的期权头寸过大，在交易时可能无法获得理想的建仓价格，这时，该金融机构可能需要再将一部分De1ta分配到其他的期权中。D项，没有将期权的De1ta全部对冲。因此B项方案最可行。
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