若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为2个指数

资格题库2022-08-02 60

问题若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为2个指数点，则该合约的无套利区间(　　)。A.[2498．75，2538．75]B.[2455，2545]C.[2486．25，2526．25]D.[2505，2545]

选项 A.[2498．75，2538．75]
B.[2455，2545]
C.[2486．25，2526．25]
D.[2505，2545]

答案 A

解析

期现套利。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713171.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)