2. 从业资格
  3. 如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方

如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方

免费题库2022-08-02  37
问题 如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（　　）。A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97
选项 A.5.92
B.5.95
C.5.77
D.5.97
答案 C
解析 组合的Vega值=2×14.43=28.86，则波动率变动给改投资策略带来的价值变动为：△=Vega×(40％-20％)≈5.77。
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