首页
登录
从业资格
如下表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方
如下表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方
免费题库
2022-08-02
45
问题
如下表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是( )。A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97
选项
A.5.92
B.5.95
C.5.77
D.5.97
答案
C
解析
组合的Vega值=2×14.43=28.86,则波动率变动给改投资策略带来的价值变动为:△=Vega×(40%-20%)≈5.77。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713169.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
试述影响个体身心发展的因素及其对个体发展的作用。
制约课程的因素有()。 A.社会 B.历史 C.文化 D.环境 E.儿
影响少年儿童品德形成的因素有很多,其中起主导作用的因素是()。 A.环境 B
德育要调动学生自我教育的积极性,依靠和发扬他们自身的积极因素去克服他们品德上的消
构成学生思想品德的因素包括知、情、()、()四个方面。
取得教学成功的内在因素为()。 A.教师的主导作用 B.学校的管理作用 C
影响个体身心发展的因素主要有()、()、()和个体的主观
人的发展是个体的内在因素与()在()中相互作用的结果。
“近朱者赤,近墨者黑”,这句话反映了下列哪种因素对人发展的影响?() A.环境
影响心理健康的个体心理因素主要有()。 A.自卑 B.心理冲突 C.特殊的
随机试题
He______withanewplanatthemeetingyesterday.A、cameupB、caughtupC、putup
HowtoUsetheInternettoLearnaLanguage?Internethasmadecommunicationand
ConradHiltonreallywantedtobeabanker.Instead,hesuccessfullychanged
Forthispart,youareallowed30minutestowriteanessayonfalseadvertising
关于热拌沥青稳定碎石施工压实的说法,错误的是()A.碾压分为初压、复压和终压
信息系统工程有着不同于其他工程建设的诸多特点,其建设合同内容较为复杂,但不包括(
两变量的分布类型未知时进行相关分析可选用A.积差相关系数 B.等级相关系数
(2017年真题)某股权投资基金同意以10倍的市盈率对一家企业进行估值,基金本次
B淋巴细胞的表面标志中,能与CD28分子相互作用的表面标志是A.CD2B.CD3
平均海拔最高的大洲是()。 A.亚洲B.非洲 C.欧洲D.南极洲
最新回复
(
0
)