首页
登录
从业资格
4月22日,某投资者预判基差将大幅走强,即以100.11元买入面值1亿元的“13
4月22日,某投资者预判基差将大幅走强,即以100.11元买入面值1亿元的“13
考试题库
2022-08-02
67
问题
4月22日,某投资者预判基差将大幅走强,即以100.11元买入面值1亿元的“13附息国债03”现券,同时以97.38元卖出开仓100手9月国债期货;4月28日,投资者决定结束套利,以100.43元卖出面值1亿元的“13附息国债03”,同时以97.40元买入平仓100手9月国债期货,若不计交易成本,其盈利为( )万元。A.40B.35C.45D.30
选项
A.40
B.35
C.45
D.30
答案
D
解析
该投资者在国债期货市场上的收益为:[(97.38-97.40)/100]×100手×100万元=-2(万元),在国债现券市场上的收益为:[(100.43-100.11)/100]×100000000=32(万元)。故该投资者在此次交易中的收益为:32-2=30(万元)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/713095.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
基础型课程注重学生基础学力的培养,即以“三基”为中心的基础教养。“三基”是指(
基差交易就是将基差作为投资标的,在基差上涨过程中,卖出基差交易将获得收益;在基差
当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
比率期权组合是指买入一定数量的看涨(跌)期权,同时卖出一定数量相同到期日、相同执
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单
某机构投资者采用90/10投资策略,将1000万元的90%投资于货币市场,6个月
材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在
材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在
随机试题
•ReadthefollowingextractfromanarticleaboutsmallbusinessinU.S.econom
(1)Pageants(露天演出)areusuallyconceivedonafairlylargescale,oftenunde
[originaltext]TheParisagreementtocurbclimatechangecallsforadramat
Thereisanever-wideninggapbetweenblackmalecollegeenrolleesandtheir
鲍照的骈文名篇是()A.《登大雷岸与妹书》 B.《与陈伯之书》 C.《玉台
A.玉女煎 B.桑菊饮 C.桑杏汤 D.归脾汤 E.百合固金汤阴虚肺热型
2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行审计。有关采购与付款
以下无内在拟交感活性的非选择性B受体阻断药是A.美托洛尔 B.阿替洛尔 C.
薪酬的外部竞争力分析要从()开始。A.战略分析 B.工作岗位分析 C.市场薪
A.对含有脓液、坏死组织等有机物仍有消毒作用 B.对急性牙髓炎开髓后,常用的安
最新回复
(
0
)