期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后，常常利用场内期货合约对冲风险，但无法对冲

题库2022-08-02 108

问题期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后，常常利用场内期货合约对冲风险，但无法对冲（）风险。A.DeltaB.RhoC.VegaD.Theta

选项 A.Delta
B.Rho
C.Vega
D.Theta

答案 BCD

解析场内期货合约的 Delta 是 1，而 GammA.Vega 或 Theta 为零，所以对冲期权的 GammA.Vega 或 Theta 风险。

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