首页
登录
从业资格
某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合,该机构将
某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合,该机构将
考试题库
2022-08-02
65
问题
某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合,该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元,修正久期为 4.2,该机构通过国债期货合约实现组合调整,则其合理操作是( )。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式: 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值A.卖出 5 手国债期货B.卖出 10 手国债期货C.买入 5 手国债期货D.买入 10 手国债期货
选项
A.卖出 5 手国债期货
B.卖出 10 手国债期货
C.买入 5 手国债期货
D.买入 10 手国债期货
答案
C
解析
为增加组合久期,需要买入国债期货,根据计算公式买入手数=2000×(7.5-6.5)/(94×4.2)=5.07,答案为 C
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/712891.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
()是指为完成特定的教学任务,教师和学生按一定的要求组合起来进行活动的结
教学策略具有()等特征。 A.创新性 B.综合性 C.组合性 D.高效性
把已掌握的字母进行重新组合,形成新的单词,在迁移中属于()。
我国《教师法》适用于在各级各类学校和其他教育机构中专门从事_工作的教师。
承办国家教育考试的机构是()。 A.国家批准的教育考试机构 B.省、
小组合作学习
正规教育的主要标志是()。 A.社会教育机构B.学校系统 C.
定型的教育组织形式包括古代与近代的()。 A.前学校B.前社会教育机构
教学活动中,教师按领域原则和功能安排课堂空间,这两种方法并不相互排斥,可以组合
下列选项中,属于敏感性分析的是()。A.股票组合经过股指期货对冲后,若大盘
随机试题
Forallhisprofesseddisdainofsuchactivities,Audenwasaninveteratelitera
[originaltext]Overthepastdecade,theenvironmentalmovementhasexploded
Questions14-17Thetexthas9paragraphs(A-I).Whichparagraphdoeseachofth
[originaltext]M:I’dliketohaveasingleroomwithbathtoday.W:I’msorry,
导游人员要想确立在旅游团中的主导地位,应做到()。A.以诚待人,热情服务 B
下列哪种药物具有2个手性碳原子A.异烟肼B.链霉素C.利福喷丁D.对氨基水杨酸E
变压器按中性点绝缘水平分类时。中性点绝缘水平与头绝缘水平相同叫()。
教师经常会采用“换位思考”的方式进行心理辅导,其背后的心理机制是()A.激情
消防工程施工单位对某体育场安装的火灾自动报警系统进行调试。下列调试方法中,不符合
煤气,在冶炼过程有多种角色,下列对煤气主要化学成分表述正确的是()。A.煤粉
最新回复
(
0
)