首页
登录
从业资格
某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期
某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期
最全题库
2022-08-02
62
问题
某投资者持有10个delta=0.6的看涨期权和8个delta=-0.5的看跌期权,若要实现delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为( )。A: 卖出4个delta=-0.5的看跌期权B: 买入4个delta=-0.5的看跌期权C: 卖空两份标的资产D: 卖出4个delta=0.5的看涨期权
选项
A: 卖出4个delta=-0.5的看跌期权
B: 买入4个delta=-0.5的看跌期权
C: 卖空两份标的资产
D: 卖出4个delta=0.5的看涨期权
答案
BC
解析
题中,组合的Delta=10×0.6+8×(-0.5)=2;因此,资产下跌将导致组合价值下跌,
要实现Delta中性,其解决方案包括:①再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权
;②卖空2个单位标的资产。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/712656.html
本试题收录于:
期货投资分析题库期货从业资格分类
期货投资分析
期货从业资格
相关试题推荐
关于外汇远期的常见应用场景,以下说法正确的是()。A.投资者(投机者)为盈
期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是()。
熊市价差期权是指买进一个低行权价的看涨期权,同时卖出一个高行权价的看涨期权,或者
投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权,期权费为50美分/蒲式
投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和
收益增强型股指联结票据为了产生较高的利息,通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价
金融机构为客户设计场外期权的基本步骤包括()。A.识别约束条件 B.调整
场外期权的合约基准日就是合约生效的起始时间。()
某金融机构作为普通看涨期权的卖方,如果合同终止时期货的价格上涨了,那么双方的义务
在金融机构卖出期权之后,其所面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方
随机试题
Letusconsiderwhatscienceandtechnologyhavetocontributetothefood
[originaltext]M:Excuseme.W:Yes,canIhelpyou?M:Yes,uh...Iwanttotake
A.变形链球菌 B.牙龈类杆菌与放线杆菌 C.溶血性链球菌 D.梭形杆菌和
以下不属于提升旅游服务质量主要任务的是( )。A.优化旅游住宿服务 B.促进
鸦片战争后,中国人把为外商服务的采办员或管事称为“买办”。19世纪中期以来,随着
正常人体生物转化过程最重要的作用是A.使药物失效B.使毒物毒性增强C.使生物活性
共用题干 SomeUnusualCelebrationsSomeholi
2012年第三季度全国100个城市的公共就业服务机构市场中,用人单位通过公共就业
男性,40岁,陈旧性心肌梗死3年,高血压病史4年,体检:BP150/95mmHg
在建筑材料采购合同中,标的物的质量要求应该符合国家或行业现有关质量标准和设计的要
最新回复
(
0
)