标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元

题库2022-08-02 61

问题标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。A: 7．23B: 6．54C: 6．92D: 7．52

选项 A: 7．23
B: 6．54
C: 6．92
D: 7．52

答案 C

解析 {图}

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