在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用( )来度量。A: 数学期望和协方差

题库2022-08-02 101

问题在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用( )来度量。A: 数学期望和协方差B: 数学期望和方差C: 方差和数学期望D: 协方差和数学期望

选项 A: 数学期望和协方差
B: 数学期望和方差
C: 方差和数学期望
D: 协方差和数学期望

答案 B

解析在马科维茨资产组合理论模型里，证券的未来价格是一个随机变量，证券的收益和风险叫以用这个随机变量的数学期望和方差来度量。

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