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某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约,价格分别是8600元
某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约,价格分别是8600元
admin
2022-08-02
93
问题
某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约,价格分别是8600元/吨和8650元/吨,平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元/吨和8710元/吨,则该套利者平仓时的价差为( )元/吨。A.30B.-30C.20D.-20
选项
A.30
B.-30
C.20
D.-20
答案
D
解析
建仓时价差为:价格高的合约减去价格低的合约,即,7月份豆油期货合约价格-5月份豆油期货合约价格。平仓时价差计算方向与建仓是方向一致,也是7月合约价格-5月合约价格,因此平仓时价差=8710-8730=-20元/吨。
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