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4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只
4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只
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2022-08-02
63
问题
4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元。如果6月份到期的股指期货价格为1500点,合约乘数为100元/点。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了规避股票价格上涨的风险,他应该买进股指期货合约( )张。A.24B.48C.96D.192
选项
A.24
B.48
C.96
D.192
答案
B
解析
该股票组合的β=XAβA+XBβB+XCβC,X表示资金比例,β表示某种股票的β系数。根据题中数据,β=3×1/3+2.6×1/3+1.6×1/3=2.4。买卖期货合约数量=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=2.4×3000000/(1500×100)=48(手)。
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