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蝶式价差期权的构建方式包括（ ）。A.买进两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执
蝶式价差期权的构建方式包括（ ）。A.买进两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执
考试题库
2022-08-02
65
问题
蝶式价差期权的构建方式包括（ ）。A.买进两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执行价格的期权两份B.卖出两边执行价格期权各一份，同时买进中间执行价格的期权两份C.买进两边执行价格期权各一份，同时买进中间执行价格的期权两份D.卖出两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执行价格的期权两份
选项
A.买进两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执行价格的期权两份
B.卖出两边执行价格期权各一份，同时买进中间执行价格的期权两份
C.买进两边执行价格期权各一份，同时买进中间执行价格的期权两份
D.卖出两边执行价格期权各一份，同时卖出中间执行价格的期权两份
答案
AB
解析
蝶式价差期权是由同一期权系列的相同类型、不同执行价格的三个期权，执行价格居中的期权使用两份、执行价格处于两端的期权各使用一份构建的。构建方式为买进（卖出）两边执行价格期权（各一份），同时卖出（买进）中间执行价格的期权两份，中间执行价格的期权通常接近平值。
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期货基础知识
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