若某投资者买入1份执行价格为1050元/吨的大豆看涨期权，权利金为100元/吨；

admin2022-08-02 41

问题若某投资者买入1份执行价格为1050元/吨的大豆看涨期权，权利金为100元/吨；同时卖出一份执行价格为1080元/吨的大豆看涨期权，权利金为90元/吨。则大豆现货价格为（　）元/吨时，该投资者达到盈亏平衡。A.1060B.1070C.1080D.1050

选项 A.1060
B.1070
C.1080
D.1050

答案 A

解析权利金总支出=100-90=10（元/吨）；采用选项代入法，大豆现货价格为1060元/吨时，通过执行期权可以得到1060-1050=10（元）的收益，刚好盈亏平衡，总收益是零。

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