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买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深30
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2022-08-02
41
问题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后收到15000元现金红利,则该远期合约的合理价格应该为( )元。A.1537500B.1537650C.1507500D.1507350
选项
A.1537500
B.1537650
C.1507500
D.1507350
答案
D
解析
资金占用150万元人民币,相应利息为150万*6%*(3/12)=22500(元)。一个月后收到15000元红利,还有两个月,两个月后本息和=15000+15000*6%*(2/12)=15150(元)。净持有成本=22500-15150=7350(元)。则该远期合约的合理价格应为:1500000+7350=1507350(元)。
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