假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利

题库2022-08-02 57

问题假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（　）元。A.1025050B.1015000C.1010000D.1004900

选项 A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1004900

答案 D

解析资金占用100万元，相应的利息为1000000元*6%*（3/12）=15000元；红利及利息为10000元*[1+6%*（2/12）]=10100元；合理价格为1000000+（15000-10100）=1004900（元）。

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