假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利

题库2022-08-02  37

问题 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是( )元。A.1025050B.1015000C.1010000D.1004900

选项 A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1004900

答案 D

解析 资金占用100万元,相应的利息为1000000元*6%*(3/12)=15000元;红利及利息为10000元*[1+6%*(2/12)]=10100元;合理价格为1000000+(15000-10100)=1004900(元)。
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