在五月初时,六月可可期货为$2.75/英斗,九月可可期货为$3.25/英斗,某投

资格题库2022-08-02  36

问题 在五月初时,六月可可期货为$2.75/英斗,九月可可期货为$3.25/英斗,某投资人卖出九月可可期货并买入六月可可期货,他最有可能预期的价差金额是$( )/英斗。A.0.7B.0.6C.0.5D.0.4

选项 A.0.7
B.0.6
C.0.5
D.0.4

答案 D

解析 本题可看做是正向市场上的牛市套利。九月可可期货的价格高于六月可可期货价格,该投资者卖出九月买入六月,当价差缩小时,投资者会有盈利。目前价差为$0.5/英斗(3.25-2.75),未来价差小于$0.5/英斗时,该投资者有盈利。四个选项中,只有D选项符合条件。
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