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利用国债期货进行目标久期调整,预期利率将走高时,可以适当增加国债期货空头持仓,(
利用国债期货进行目标久期调整,预期利率将走高时,可以适当增加国债期货空头持仓,(
admin
2022-08-02
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问题
利用国债期货进行目标久期调整,预期利率将走高时,可以适当增加国债期货空头持仓,( )组合的久期。A.增加B.降低C.不变D.不确定
选项
A.增加
B.降低
C.不变
D.不确定
答案
B
解析
预期利率将走高时,可以适当增加国债期货空头持仓,降低组合的久期;预期利率将走低时,可以适当增加国债期货多头持仓,提高组合的久期。如果利率走势符合预期,就可以从中获利。虽然通过买卖现券同样可以达到调整组合久期的目的,但利用国债期货的交易成本更低、更方便。
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