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芝加哥商业交易所的面值为1000000美元的13周国债,当成交指数为94.85时
芝加哥商业交易所的面值为1000000美元的13周国债,当成交指数为94.85时
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2022-08-02
83
问题
芝加哥商业交易所的面值为1000000美元的13周国债,当成交指数为94.85时,意味着以( )美元的价格成交该国债;当指数增长1个基点时,意味着合约的价格变化( )美元。A.987125;4.68B.987125;25C.948500;23.71D.948500;25
选项
A.987125;4.68
B.987125;25
C.948500;23.71
D.948500;25
答案
B
解析
1000000*[1-(100%-94.85%)/4]=987125(美元);(100%-94.85%)/4表示3个月面值的收益率。芝加哥商业交易所规定:每张合约价值为1000000美元面值的国债,以指数方式报价,1个基本点是指数的1%点,即指数的0.01点,即1000000*0.01%/4=25(美元)。
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