2. 从业资格
  3. 3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手6月份大豆合约，买入8手7

3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手6月份大豆合约，买入8手7

资格题库2022-08-02  57
问题 3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别以1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（　）元。（1手=10吨）A.300B.500C.800D.1600
选项 A.300
B.500
C.800
D.1600
答案 D
解析 6月份大豆合约的盈利是：（1740-1730）×3×10=300（元）；7月份大豆合约的盈利为：（1760-1750）×8×10=800（元）；8月份大豆合约的盈利是：（1760-1750）×5×10=500（元）。因此，投机者的净收益是：300+800+500=1600（元）。
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