看涨期权和看跌期权平价关系的决定依据是无套利均衡原理，如果看涨期权和看跌期权的价

最全题库2022-08-02 57

问题看涨期权和看跌期权平价关系的决定依据是无套利均衡原理，如果看涨期权和看跌期权的价格关系不满足平价关系式时存在无风险套利机会。（　）

选项

答案对

解析看涨期权和看跌期权平价关系的决定依据是无套利均衡原理，如果看涨期权和看跌期权的价格关系不满足平价关系式时存在无风险套利机会。

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