期权价格下限的决定依据是无套利均衡原理，当期权市场价格低于价格下限时，预示着期权

练习题库2022-08-02 26

问题期权价格下限的决定依据是无套利均衡原理，当期权市场价格低于价格下限时，预示着期权价格被低估，可据此构建相应的无风险套利策略（不考虑交易成本）。（　）

选项

答案对

解析期权价格下限的决定依据是无套利均衡原理，当期权市场价格低于价格下限时，预示着期权价格被低估，可据此构建相应的无风险套利策略（不考虑交易成本）。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/697759.html

本试题收录于：期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)