期权价格下限的决定依据是无套利均衡原理,当期权市场价格低于价格下限时,预示着期权

练习题库2022-08-02  42

问题 期权价格下限的决定依据是无套利均衡原理,当期权市场价格低于价格下限时,预示着期权价格被低估,可据此构建相应的无风险套利策略(不考虑交易成本)。( )

选项

答案

解析 期权价格下限的决定依据是无套利均衡原理,当期权市场价格低于价格下限时,预示着期权价格被低估,可据此构建相应的无风险套利策略(不考虑交易成本)。
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