期权价格下限的决定依据是无套利均衡原理，当期权市场价格低于价格下限时，预示着期权

练习题库2022-08-02 59

问题期权价格下限的决定依据是无套利均衡原理，当期权市场价格低于价格下限时，预示着期权价格被低估，可据此构建相应的无风险套利策略（不考虑交易成本）。（　）

选项

答案对

解析期权价格下限的决定依据是无套利均衡原理，当期权市场价格低于价格下限时，预示着期权价格被低估，可据此构建相应的无风险套利策略（不考虑交易成本）。

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