2. 从业资格
  3. 假设标的资产价格不受无风险利率影响，即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S

假设标的资产价格不受无风险利率影响，即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S

资格题库2022-08-02  51
问题 假设标的资产价格不受无风险利率影响，即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S模型所计算的看涨和看跌期权价格，若无风险利率提高，看涨期权的价格应该会提高，而看跌期权的价格应该会降低。（　）
选项
答案 对
解析 无风险利率水平会影响期权的时间价值，也会影响标的资产价格，从而影响期权的内在价值。假设标的资产价格不受无风险利率影响，即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S模型所计算的看涨和看跌期权价格，若无风险利率提高，看涨期权的价格应该会提高，而看跌期权的价格应该会降低。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/697737.html
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)