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假设标的资产价格不受无风险利率影响,即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S
假设标的资产价格不受无风险利率影响,即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S
资格题库
2022-08-02
70
问题
假设标的资产价格不受无风险利率影响,即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S模型所计算的看涨和看跌期权价格,若无风险利率提高,看涨期权的价格应该会提高,而看跌期权的价格应该会降低。( )
选项
答案
对
解析
无风险利率水平会影响期权的时间价值,也会影响标的资产价格,从而影响期权的内在价值。假设标的资产价格不受无风险利率影响,即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S模型所计算的看涨和看跌期权价格,若无风险利率提高,看涨期权的价格应该会提高,而看跌期权的价格应该会降低。
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