假设标的资产价格不受无风险利率影响,即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S

资格题库2022-08-02  32

问题 假设标的资产价格不受无风险利率影响,即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S模型所计算的看涨和看跌期权价格,若无风险利率提高,看涨期权的价格应该会提高,而看跌期权的价格应该会降低。( )

选项

答案

解析 无风险利率水平会影响期权的时间价值,也会影响标的资产价格,从而影响期权的内在价值。假设标的资产价格不受无风险利率影响,即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S模型所计算的看涨和看跌期权价格,若无风险利率提高,看涨期权的价格应该会提高,而看跌期权的价格应该会降低。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/697737.html

最新回复(0)