2. 从业资格
  3. （2018年真题）看涨期权多头的行权收益可以表示为（ ）。（不计交易费用）A

（2018年真题）看涨期权多头的行权收益可以表示为（ ）。（不计交易费用）A

题库2022-08-02  6
问题 （2018年真题）看涨期权多头的行权收益可以表示为（   ）。（不计交易费用）A.权利金卖出价-权利金买入价B.标的物的市场价格-执行价格-权利金C.标的物的市场价格-执行价格+权利金D.标的物的市场价格-执行价格
选项 A.权利金卖出价-权利金买入价
B.标的物的市场价格-执行价格-权利金
C.标的物的市场价格-执行价格+权利金
D.标的物的市场价格-执行价格
答案 B
解析 当标的物市场价格小于等于执行价格时，看涨期权买方不行使期权，其最大损失为权利金。当标的物的市场价格高于执行价格时，看涨期权买方可执行期权，获取价差收益，收益可能是无限的。买进看涨期权的行权收益=标的物市场价格-执行价格-权利金。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/697387.html
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)