2. 从业资格
  3. （2017年真题）甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次

（2017年真题）甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次

题库2022-08-02  34
问题 （2017年真题）甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利率8．29％支付利息，乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前，6个月期Libor为7．35％，则6个月的交易结果是（   ）（Lbps=0．01％）。A.甲方向乙方支付20．725万美元B.乙方向甲方支付20．725万美元C.乙方向甲方支付8万美元D.甲方向乙方支付8万美元
选项 A.甲方向乙方支付20．725万美元
B.乙方向甲方支付20．725万美元
C.乙方向甲方支付8万美元
D.甲方向乙方支付8万美元
答案 D
解析 货币互换，是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。6个月后，甲方须向乙方支付的利息=2500×8．29％×6／12=103．625（万美元），乙方须向甲方支付的利息=2500×（7．35％+30×0．01％）×6／12=95．625（万美元）。所以，甲方须向乙方支付103．625-95．625=8（万美元）。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/697307.html
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)