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(2021年1月真题)对于某债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元
(2021年1月真题)对于某债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元
练习题库
2022-08-02
78
问题
(2021年1月真题)对于某债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别为3、4、5,则该债券组合的久期为( )。A.3.6B.4.2C.3.5D.4.3
选项
A.3.6
B.4.2
C.3.5
D.4.3
答案
D
解析
对于债券组合,其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均,权重等于各债券在组合中所占的比重。因此该债券组合的久期为:(200*3+300*4+500*5)/(200+300+500)=4.3。
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期货从业资格
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