2. 从业资格
  3. （2017年真题）某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约3个月后的合

（2017年真题）某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约3个月后的合

题库2022-08-02  27
问题 （2017年真题）某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约3个月后的合理价差为20元／吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（   ）。A.①B.②C.③D.④
选项 A.①
B.②
C.③
D.④
答案 C
解析 卖出套利是指套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利的行为。情形①的价差为：678-663=15（元／吨）；情形②的价差为：683-663=20（元／吨）；情形③的价差为：695-668=27（元／吨），此时进行卖出套利，当3个月后价差缩小至合理价差20元／吨时，可盈利；情形④的价差为：685-668=17（元／吨）。所以，最适合进行卖出套利的是情形③。
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