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  3. （2019年真题）假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月

（2019年真题）假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月

最全题库2022-08-02  77
问题 （2019年真题）假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元），市场年化利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（   ）点。A.20050B.20250C.19950D.20150
选项 A.20050
B.20250
C.19950
D.20150
答案 A
解析 计算过程如下：①100万港元相当于20000（1000000÷50）点；②3个月的利息为20000×3%×3÷12＝150（点），3个月后收到的5000港元现金红利相当于100（5000÷50）个指数点，净持有成本为150－100＝50（点），③该期货合约的合理价格应为20000＋50＝20050（点）。
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