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(2019年真题)假设某机构持有一揽子股票组合,市值为100万港元,且预计3个月
(2019年真题)假设某机构持有一揽子股票组合,市值为100万港元,且预计3个月
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2022-08-02
28
问题
(2019年真题)假设某机构持有一揽子股票组合,市值为100万港元,且预计3个月后可收到5000港元现金红利,该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的乘数为50港元),市场年化利率为3%,则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为( )点。A.20050B.20250C.19950D.20150
选项
A.20050
B.20250
C.19950
D.20150
答案
A
解析
计算过程如下:①100万港元相当于20000(1000000÷50)点;②3个月的利息为20000×3%×3÷12=150(点),3个月后收到的5000港元现金红利相当于100(5000÷50)个指数点,净持有成本为150-100=50(点),③该期货合约的合理价格应为20000+50=20050(点)。
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