(2020年真题)下列情形中,时间价值最大的是( )A.行权价为15的看跌期

最全题库2022-08-02  58

问题 (2020年真题)下列情形中,时间价值最大的是(   )A.行权价为15的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为14B.行权价为12的看涨期权的价格为2,标的资产的价格为13.5C.行权价为7的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为8D.行权价为23的看涨期权的价格为3,标的资产的价格为23

选项 A.行权价为15的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为14
B.行权价为12的看涨期权的价格为2,标的资产的价格为13.5
C.行权价为7的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为8
D.行权价为23的看涨期权的价格为3,标的资产的价格为23

答案 D

解析 期权价格=内涵价值+时间价值;看涨期权的内涵价值=max(标的资产价格-执行价格,0);看跌期权的内涵价值=max(执行价格-标的资产价格,0)。
选项A:2-(15-14)=1
选项B:2-(13.5-12)=0.5
选项C:7-8<0,则内涵价值为0,时间价值为2
选项D:时间价值=3-(23-23)=3
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