2. 从业资格
  3. （2020年真题）假设PVC两个月的持仓成本为60-70元/吨，期货交易手续费5

（2020年真题）假设PVC两个月的持仓成本为60-70元/吨，期货交易手续费5

考试题库2022-08-02  34
问题 （2020年真题）假设PVC两个月的持仓成本为60-70元/吨，期货交易手续费5元/吨，当2个月后到期的PVC期货价格与现货价格差为（ ）时，投资者适合卖出现货，买入期货进行期现套利。（假定现货充足）A.45B.80C.40D.70
选项 A.45
B.80
C.40
D.70
答案 AC
解析 期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。当价差远远低于持仓费，套利者则可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。
因此，价差+5＜60∽70。则计算出，价差＜55元/吨。即价差应小于55元/吨。
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