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（2020年真题）2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元
（2020年真题）2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元
admin
2022-08-02
114
问题
（2020年真题）2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同现值的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1091，权利金为0.020美元，如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（ ）美元/欧元。（不考虑交易成本）A.0.3012B.0.1604C.0.1325D.0.3195
选项
A.0.3012
B.0.1604
C.0.1325
D.0.3195
答案
B
解析
1.2863-1.1069+0.001-0.02=0.1604
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