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(2019年真题)一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价
(2019年真题)一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价
练习题库
2022-08-02
88
问题
(2019年真题)一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2850/6.2853,(1M)近端掉期点为42.01/47.23(bp),(2M)远端掉期点为53.15/58.15(bp),如果发起方为近端买入,远端卖出,则其近端掉期全价为( )。A.6.290023B.6.290615C.6.238823D.6.239815
选项
A.6.290023
B.6.290615
C.6.238823
D.6.239815
答案
A
解析
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2853+47.23(bp)=6.290023。
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