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（2016年真题）假定年利率为8％，年指数股息率为1.5％，6月30日是6月指数

免费题库2022-08-02  51
问题 （2016年真题）假定年利率为8％，年指数股息率为1.5％，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1 600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5％，买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6％；投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0.5％，则4月1日的无套利区间是（   ）。A.[1 600，1 640]B.[1 606，1 646]C.[-1 616，1 656]D.[1 620，1 660]
选项 A.[1 600，1 640]
B.[1 606，1 646]
C.[-1 616，1 656]
D.[1 620，1 660]
答案 B
解析 F=1600×[1+（8％-1.5％）×90÷365]=1626；TC=0.2+0.2+1600×0.5％+1600×0.6％+1600×0.5％×（3÷12）=20；无套利区间为：[1626-20，1626+20]=[1606，1646]。故此题选B。
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