2. 从业资格
  3. （2021年真题）4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟

（2021年真题）4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟

题库2022-08-02  45
问题 （2021年真题）4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约（   ）张。A.48B.96C.24D.192
选项 A.48
B.96
C.24
D.192
答案 A
解析 该股票组合的β=XAβA+XBβB+XCβC，X表示资金比例，β表示某种股票的β系数。根据题中数据，β=3×1／3+2.6×1／3+1.6×1／3=2.4。买卖期货合约数量=β×现货总价值／（期货指数点×每点乘数）=2.4×3000000／（1500×100）=48（手）。
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