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（2020年真题）9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组
（2020年真题）9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组
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2022-08-02
28
问题
（2020年真题）9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点，该基金需要卖出（ ）手12月到期沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。A.138B.132C.119D.124
选项
A.138
B.132
C.119
D.124
答案
C
解析
112000000*0.9/（2825*300）=119
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