2. 从业资格
  3. 5月初某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项，当时市

5月初某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项，当时市

练习题库2022-08-02  48
问题 5月初某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项，当时市场利率上升为9.75%，由于担心利率上升于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约（合约的面值为100万美元，1个基本点是指数的0.01点，代表25美元）,到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点，该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓同时以12%的利率借入200万美元，如不考虑交易费用，通过套期保值该公司此项借款利息支出相当于（   ）美元，其借款利率相当于（   ）%A.11500，2.425B.48500，9.7C.60000，4.85D.97000，7.275
选项 A.11500，2.425
B.48500，9.7
C.60000，4.85
D.97000，7.275
答案 B
解析 期货市场盈利:（90.3-88）*2*100*25=1.15万美元,其实际借款利息成本为200*12%*3/12-1.15=4.85万美元,实际借款利率:（4.85/200）*12/3*100%=9.7%。
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