计算国债期货理论价格，用到的变量有（　　）等。A.市场利率 B.可交割券的价

练习题库2022-08-02 39

问题计算国债期货理论价格，用到的变量有（　　）等。A.市场利率B.可交割券的价格C.可交割券的票面利率D.可交割券转换因子

选项 A.市场利率
B.可交割券的价格
C.可交割券的票面利率
D.可交割券转换因子

答案 ABCD

解析通常，国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算，即：
期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本一利息收入
如果用可交割券的价格代替现货价格，则国债期货的理论价格为：
期货理论价格=（可交割券全价+资金占用成本一利息收入）／转换因子

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期货基础知识

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